【2024年1月FP3級】問45:ポートフォリオ

FP2級・3級試験教材

2024年(令和6年)1月に実施されましたFP3級学科試験の問45の問題(ポートフォリオ)と解答・解説です。

問45

次の記述の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを1~3のなかから選びなさい。

異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が( )である場合、分散投資によるリスクの低減効果は最大となる。

  1. +1
  2. -1

【解答・解説】

異なる2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が-1となる場合、2つの資産がまったく逆の方向に値動きしており、最大のリスク軽減効果があります。

相関係数が1となる場合、2つの資産がまったく同じ方向に値動きしており、リスク軽減効果はありません。

相関係数が0の場合、2つの資産の値動きに連動性がなく、相関係数=-1ほどではないが、一定のリスク軽減効果があります。

解答:3

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